套利,套利交易者

老哥们,有做过平台套利的吗,我感觉都是坑

我不知道你所说的平台套利是哪种。如果是套赠金和返佣的那种,没什么新意了,目前还能活着的大平台,都不存在套利机会。如果你说的是EA那东西,那确实是坑,有点理性的人其实是不该交那笔智商税的。如果你说的是其他套利,我博客有相关文章详细阐述过,于此不多赘述了。

套利哪里好?

相对来说还是蚂蚁智能搬砖,比较厉害。资金各方面比较安全,风险低

哪里可以找到套利系统?

人们内心的那种恐惧在影响,和人们潜意识里的思想在影响。为什么叫炒股,就是大家一起去炒,不炒它能跌宕起伏吗?显然是不可能的。有了人们这种内心的恐慌和潜意识的保护自己的财产,才会去炒。人们的思想是不同的,所以,对于每件事物的看法也就不同,就是因为这些不同,导致了人们意识,行动的变化和不同,最后,股票的价格也就跟着起伏。道理就是这么简单,股票是客观存在的,但是,主观的意识往往决定着一切,所以,才会有股票的出现。

如何进行套利交易????

套利概述 在一般情况下,西方各个国家的利息率的高低是不相同的,有的国家利息率较高,有的国家利息率较低。利息率高低是国际资本活动的一个重要的函数,在没有资金管制的情况下,资本就会越出国界,从利息率低的国家流到利息率高的国家。资本在国际间流动首先就要涉及国际汇兑,资本流出要把本币换成外币,资本流入需把外币换成本币。这样,汇率也就成为影响资本流动的函数。 套利是指投资者或借贷者同时利用两地利息率的差价和货币汇率的差价,流动资本以赚取利润。套利分为抵补套利和非抵补套利两种。 非抵补套利 非抵补套利是指套利者仅仅利用两种不同货币所带有的不同利息的差价,而将利息率较低的货币转换成利息率较高的货币以赚取利润,在买或卖某种即期通货时,没有同时卖或买该种远期通货,承担了汇率变动的风险。 在非抵补套利交易中,资本流动的方向主要是由非抵补利差决定的。设英国利息率为Iuk,美国的利息率为Ius,非抵补利差UD,则有: UD=Iuk—Ius 如果luk>lus,UD>0,资本由美国流向英国,美国人要把美元兑换成英镑存在英国或购买英国以获得更多利息。非抵补套利的利润的大小,是由两种利息率之差的大小和即期汇率波动情况共同决定的。在即期汇率不变的情况下,两国利息率之差越大套利者的利润越大。在两国利息率之差不变的情况下,利息率高的通货升值,套利者的利润越大;利息率高的通货贬值,套利者的利润减少,甚至为零或者为负。 设英国的年利息率luk=10%,美国的年利息率lus=4%,英镑年初的即期汇率与年末的即期汇率相等,在1 年当中英镑汇率没有发生任何变化£1=$2.80,美国套利者的本金为$1000。这个套利者在年初把美元兑换成英镑存在英国银行: $1000÷$2.80/£=£357 1 年后所得利息为: £357×10%=£35.7 相当$100(£35.7×$2.80/£=$100),这是套利者所得到的毛利润。如果该套利者不搞套利而把1000 美元存在美国银行,他得到的利息为: $1000×4%=$40这40 美元是套利的机会成本。所以,套利者的净利润为60 美元($100—$40)。 实际上,在1 年当中,英镑的即期汇率不会停留在$2.8/£的水平上不变。如果年末时英镑的即期汇率为$2.4/£,由于英镑贬值,35.7 英镑只能兑换成85 美元,净利润60 美元减到45 美元,这说明套利者在年初做套利交易时,买即期英镑的时候没有同时按一定汇率卖1 年期的远期英镑,甘冒汇率变动的风险,结果使其损失了15 美元的净利息。从这个例子可以看出,英镑贬值越大,套利者的损失越大。当然,如果在年末英镑的即期汇率$3/£,这个套利者就太幸运了,化险为夷,他的净利润会达到67 美元〔($35.7×3)=40]。 抵补套利 汇率变动也会给套利者带来风险。为了避免这种风险,套利者按即期汇率把利息率较低通货兑换成利息率较高的通货存在利息率较高国家的银行或购买该国的同时,还要按远期汇率把利息率高的通货兑换成利息率较低的通货,这就是抵补套利。还以英、美两国为例,如果美国的利息率低于英国的利息率,美国人就愿意按即期汇率把美元兑换成英镑存在英国银行。这样,美国人对英镑的需求增加。英镑的需求增加,在其他因素不变的情况下,英镑的即期汇率要提高。另一方面,套利者为了避免汇率变动的风险,又都按远期汇率签定卖远期英镑的合同,使远期英镑的供给增加。远期英镑的供给增加,在其他因素不变的情况下,远期英镑的汇率就要下跌。西方人根据市场上的经验得出这样一条结论:利息率较高国家通货的即期汇率呈上升趋势,远期汇率呈下降趋势。根据这一规律,资本流动的方向不仅仅是由两国利息率差价决定的,而且是由两国利息率的差价和利息率高的国家通货的远期升水率或贴水率共同决定的。抵补利差为CD,英镑的贴水率或升水率为F£,则有: CD=Iuk—Ius 十F£ 如果英国利息率Iuk=10%,美国利息率Ius=4%,远期英镑的贴水率F£=—3%,CD=10%—4%—3%=3%)0,这时资本会由美国流到英国。因为套利者认为,尽管远期英镑贴水使他们利润减少,但仍然有利润可赚。如果远期英镑的贴水率F£=—8%,其他情况不变,CD=10%—4%—8%=—2%(0,这时,资本会由英国流向美国。因为套利者认为,远期英镑贴水率太高,不但使他们的利润减少,而且使他们的利润为负。而英国人则愿意把英镑以即期汇率兑换成美元,以远期汇率把美元兑换成英镑,使资本由英国流到美国。 下面,再用一个例子说明抵补套利的实际情况。设套利者的本金为$1000,Iuk=10%,Ius=4%,英镑即期汇率为$2.8/£,英镑远期汇率为$2.73/£。套利者年初把美元换成英镑存在英国银行: $1000÷$2.8/£=£357 1 年后所得利息为: £357×10%=£35.7 根据当时签定合同的远期汇率,相当于$97(£35.7×$2.73/£),这是套利者的毛利润,从中减去套利的机会成本40 美元($1000×4%),套利者所得的净利润为57 美元($97—$40)。这个例子说明,套利者在买即期英镑的同时,以较高远期英镑汇率卖出英镑,避免英镑汇率大幅度下降产生的损失,在1 年之后,即期英镑汇率$2.4/£,套利者仍按$2.73/£卖出英镑。

什么叫套利,套利一般可以分为那些种类

套利:指同时买进和卖出两张不同种类的合约。交易者买进自认为是便宜的合约,同时卖出那些高价的合约,从两合约价格间的变动关系中获利。在进行套利时,交易者注意的是合约之间的相互价格关系,而不是绝对价格水平。 套利一般可分为三类:跨期套利、跨市套利和跨商品套利。 跨期套利是套利交易中最普遍的一种,是利用同一商品但不同交割月份之间正常价格差距出现异常变化时进行对冲而获利的,又可分为牛市套利(bull spread)和熊市套利(bear spread两种形式。例如在进行金属牛市套利时,交易所买入近期交割月份的金属合约,同时卖出远期交割月份的金属合约,希望近期合约价格上涨幅度大于远期合约价格的上涨幅度;而熊市套利则相反,即卖出近期交割月份合约,买入远期交割月份合约,并期望远期合约价格下跌幅度小于近期合约的价格下跌幅度。 跨市套利是在不同交易所之间的套利交易行为。当同一商品合约在两个或更多的交易所进行交易时,由于区域间的地理差别,各商品合约间存在一定的价差关系。例如伦敦金属交易所(LME)与上海交易所(SHFE)都进行阴极铜的交易,每年两个市场间会出现几次价差超出正常范围的情况,这为交易者的跨市套利提供了机会。例如当LME铜价低于SHFE时,交易者可以在买入LME铜合约的同时,卖出SHFE的铜合约,待两个市场价格关系恢复正常时再将买卖合约对冲平仓并从中获利,反之亦然。在做跨市套利时应注意影响各市场价格差的几个因素,如运费、关税、汇率等。 跨商品套利指的是利用两种不同的、但相关联商品之间的价差进行交易。这两种商品之间具有相互替代性或受同一供求因素制约。跨商品套利的交易形式是同时买进和卖出相同交割月份但不同种类的商品合约。例如金属之间、农产品之间、金属与能源之间等都可以进行套利交易。 一个简单的例子就是,以较低的利率借入资金,同时以较高的利率贷出资金,假定没有违约风险,此项行为就是套利。这里最重要的是时间的同一性和收益为正的确定性。 在现实中,通常会存在一定的时间先后顺序,也可能是以很小的概率出现亏损,但仍被称作套利,主要是从广义上而言。 通俗的说,套利就是在同一时间进行低买高卖的操作! 目前证券市场中,比较获得大家认同的套利包括ETF套利,搬券套利,转债套利、权证套利等。(以上是本文的全部内容)

什么是套利交易

二)套利交易:即买入一种合约的同时卖出另一种不同的合约,这里的合约既可以是同一品种的不同交割月份。也可以是相互关联的两种不同商品。还可以是不同市场的同种商品。套利交易者同时在一种合约上做多在另一种合约上做空,通过两个合约间价差变动来获利,与绝对价格水平关系不大。
套利交易与通常的投机交易相比具有以下特点:
1、较低的风险。不同合约的价差变化远不如绝对价格水平变化剧烈,相应降低了风险,尤其是回避了突发事件对盘面冲击的风险。
2、方便大资金进出。套利交易能够吸引大资金,由于双边持仓,主力机构很难逼迫套利交易者斩仓出局。
3、长期稳定的获利率。套利交易的收益不象单边投机那样大起大落,同时由于套利交易是利用市场上不合理的价差关系进行操作。而多数情况下不合理的价差很快就会恢复正常,因此套利交易有较高的成功率。
主要的套利模式有跨期套利、跨商品套利和跨市套利三种。
1、跨期套利:是买卖同一市场同种商品不同到期月份的合约,利用不同到期月份合约的价差变动来获利的套利模式。这次我们提供给大家的是大豆及天然橡胶品种的套利。
2、跨品种套利:是利用两种不同的但相互关联的商品之间的价格变动进行套期图利。即买入某种商品某一月份合约的同时卖出另一相互关联商品相近交割月份合约。主要有(一):相关商品间套利(这次我们提供给大家的是铜、铝之间的套利)。(二):原料与成品之间套利(如大豆与豆粕之间的套利)
3、跨市场套利:即是在某一市场买入(卖出)某一月份商品合约的同时在另一市场卖出(买入)同种合约以期在有利时机对冲获利了结的方式。这次我们提供的有最成熟的上海铜与伦敦铜的套利及大连大豆与CBOT大豆之间的套利。
套利交易按是否交接实物又分为实盘套利和虚盘套利。套利一般情况下尽量不接实盘,通过不同合约的价差变动来获利。随着实践交易经验的丰富和大资金的介入,许多企业开始将与现货相合将套期保值理论进一步发展,以更加积极的姿态将保值的目标上升到增值。这样实盘套利也越

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