国际金融汇率套算

  • 国际金融 汇率套算问题

    1. CIF温哥华50美元 是什么意思?

      CIF是一种国际海运贸易方式,我们平常简称到岸价,卖方负责海运途中的运费和保险。

     2.C$是什么意思?

         加拿大元

     3.为什么基准货币都是英镑?

         就是加元和美元的汇率都以单位英镑为标准计算可兑换的该货币数量,实际是两种货币都以英镑为基准的直接标价法。

  • 国际金融汇率计算

    首先把SGD换成美元,使用美元卖出价1.8250,1000万SGD=1000万/1.825=547.95万美元;
    其次,把美元换成AUD,使用AUD卖出价0.8145,则547.95万美元=547.95万/0.8145=672.74万澳元。
    关键是要想清楚AUD/USD是属于间接标价法,而USD/SGD是直接标价法。

  • 国际金融汇率计算 急求

    3. GBP/ JPY=(120.10*1.4819)/(120.90*1.4830)=177.98/179.29
    客户兑换英镑,即报价者卖出英镑,用卖出价,1000万日元可兑换10000000/179.29=55775.56
    4. 远期汇率: USD/JPY = (111. 10+0. 30)/(111.20+0. 40)=111.40/111.60
    (1) 如果日本进口商不采取保值措施,3个月后需支付100万*111.20=1.1190亿日元
    (2)按远期交易支付100万*111.40,避免的损失为50万日元
    5. 题目是否应该为3个月后英镑兑美元的汇率下跌为GBP/USD=1.2115/45,如果这样则有:
    远期汇率: GBP/USD=(1.2250-0.0020)/(1.2330-0.0010)=1.2230/1.2320
    三个月后收汇200万英镑,按收汇时汇率折算为200万*1.2115,按即期汇率折算为200万*1.2250,英镑贬值损失: 200万*1.2250-200万*1.2115=2.7万美元
    套期保值,即在合同签订后,与银行签订一个卖出远期200万英镑的协议,这样三个月后收到的英镑可兑换美元200万*1.2230,避免了2.5万美元的损失.
    7. 投机商买空,购入100万远期,到期时获得英镑支付美元100万*1.4660.再以1.5650的价格在市场出售,获利润: 100万*(1.5650-1.4660)=9.9万美元
    8. 不做掉期:500万美元投资本利为500万*(+8.5%/2),兑换成日元为500万*(1+8.5%/2)* 105. 78=55137.825万日元
    做掉期,买入即期美元500万,汇率110.36进行投资,同时卖出远期500万美元,汇率为108.73,6个月后,美元投资收益为: 500万*(+8.5%/2)=521.25万,其中500万以108.73出售,21.25万以市场价出售,最后收益:500万*108.73+21.25万*105.78=56612.825万日元,做掉期比不做掉期多获: 56612.825万-55137.825万=1475万日元

  • 国际金融套利计算

    唉,德国已经不用马克十多年了。怀念啊。
    首先,汇率你看得懂吧。这只有两个价格,很简单了。伦敦市场即期汇率£1=2.2000-2.2220DM,指的是在伦敦市场你拿1英镑去换马克,可以换2.2马克;你想用马克换1英镑,得要2.222马克。中间的差价是他们的利润。
    其次,套利的流程: 你有1000万英镑(好多钱),你发现有3个月闲置,存入银行利息是1000万*5%*4/12=16.667万。
    突然,你发现马克利息更高,所以你采取以下流程:你先将1000万英镑换成2200万马克,存入银行,本息得2200万*10%*4/12+2200=22733.333万马克,你的得本息是3个月后了,汇率变了,远期汇率为£=2.2100-2.2150DM,再换成英镑22733.333/2.215=10263.356万英镑,利息所得263.365万英镑。你太牛了,转了一圈多赚二百多万英镑,那可是两千多万人民币啊!
    够直白了,够详细了吧。
    你能够多赚两千多万一方面是马克利率比英镑高5点;另一方面是,你逃离英国时英镑坚挺,你回来时英镑疲软。
    所以在资本项目可自由兑换的国家,调高本国基准利率将使本币坚挺,反正则疲软。
    有空还是看看书吧,很简单的。

  • 国际金融汇率计算题救急~要计算过程

    即期汇率USD/CNY=7.1250/7.3420,30天后远期点数20/70
    远期汇率:USD/CNY=(7.1250+0.0020)/(7.3420+0.0070)=7.1270/7.3490
    远期汇率:USD/JPY=(118.90-0.90)/(120.75-0.30)=118.00/120.45
    30天后远期汇率:CNY/JPY=(118.00/7.3490)/(120.45/7.1270)=16.0566/16.9005

  • 国际金融 汇率套算问题

    1. CIF温哥华50美元 是什么意思?

      CIF是一种国际海运贸易方式,我们平常简称到岸价,卖方负责海运途中的运费和保险。

     2.C$是什么意思?

         加拿大元

     3.为什么基准货币都是英镑?

         就是加元和美元的汇率都以单位英镑为标准计算可兑换的该货币数量,实际是两种货币都以英镑为基准的直接标价法。

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